MACD背离与波浪理论的实战结合

MACD称为指数平滑异同移动平均线(英语:Moving Average Convergence / Divergence, MACD),默认参数一般是12/26/9,MACD指标由一组曲线与图形组成,其实就是两条指数移动平均线——EMA(12)和EMA(26)——的背离和交叉,

差离值DIF=EMA(close,12)-EMA(close,26),即上图中的黄线; 根据差离值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的DEA值,即上图中的蓝线。接着,将DIF与DEA的差画成“柱形图”(MACD bar / OSC)。

12日EMA的计算:EMA12=前一日EMA12*11/13+今日收盘*2/13

26日EMA的计算:EMA26=前一日EMA26*25/27+今日收盘*2/27

MACD=EMA12 -EMA26

DEA=EMA9

股票历史价格数据(上半部分)和MACD(12,26,9)指标(下半部分)的典型示例。蓝线是MACD序列,价格为12天和26天EMA之间的差异。红线是平均值或信号序列,是MACD系列的9天EMA。条形图显示了差异序列,是这两条线的差值。

顶背离和底背离

趋势战术从不抄底逃顶,而顶底背离是专业抄底逃顶的。

顶背离指当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,股价创新高,DIF没创新高从波浪理论的角度去看,DIF值不创新高代表涨速减缓。

股价与MACD柱线的背离也有很强的参考价值——当股价走势一峰比一峰高,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低,也是顶背离的卖出讯号。

顶背离必须邻峰判断,也就是2个相邻的波峰之间的判断才算有效,有理论称极偶尔的情况下可以隔峰,也就是相隔一峰,但隔峰成功率大幅降低,可用,但是建议谨慎使用,需要考虑多种因素才可行。

顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明该股价的上涨是外强中干,股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。

比如美国长期债券指数EDV在60分钟线,金矿指数GDX在30分钟线均走出顶背离的特征,随后价格有一波明显的下跌。因此,在确定指数走出顶背离并开始下跌的时候,卖出避险是比较好的交易策略。

与顶背离相反,底背离预示着下跌行情将结束。当股价指数逐波下行,股价创新低,DIF没创新低反而逐波上升,与股价走势形成底背离,预示着股价可能上涨。如果此时出现DIF两次由下向上穿过DEA,形成两次黄金交叉,则股价反转向上的的概率很大。

底背离结构是市场上涨的必要条件,而不是充要条件。如果看到市场上涨了,必然能找到某个对应级别的底背离结构。但是如果看到一个底背离结构,并不意味着市场一定上涨。因为背离仅代表前面的一种趋势可能发生变化。趋势分上涨、下跌和盘整三种,虽然一段下跌趋势结束了,接下来有可能运行上涨趋势,也可能运行盘整趋势,与一定会上涨没有必然联系。这在个股中尤其普遍。

波浪理论中的5浪推动中存在着背离结构,即5浪和3浪MACD必然出现顶背离结构,这从5浪和3浪形成的市场机理可以得到解释。

背离特征需要注意的问题:

1.顶背离对于一支股票在不同时期效果有差异的问题。顶背离的出现是预示股价有调整要求的信号,而不是绝对趋势逆转的信号,必须结合个股的实际情况加以区别。

2.MACD的顶背离在盘整期和弱势期的股票上体现体别明显,只要一出,肯定是大幅调整,但是对于一些处于强势上涨期的股票,效果相对会弱一些。

以宁波滑翔为例,由于上涨势头非常好,几次出现顶背离之后都不是趋势反转,而是单日下跌7%左右,迅速宣泄顶背离带来的压力,然后继续上涨。

3.钝化后背离较为准确,若完全根据背离特征进行操作的话,常会带来较大的失误,这种情况特别容易出现在当股价出现暴跌或暴涨的走势时,特别KDJ指标结合RSI指标一起判断股价走向。时间跨度越长的顶背离越准确。背离时候KDJ最为敏感,RSI次之,MACD最弱,单一指标背离的指标意义不强,若各种指标都出现背离,这是股价见顶或见低的可能性较大。

4.30分钟以下的顶底背离都是做短线的,做波段而言,只做60分钟以上的,级别越大,则抵抗能量越强,逆转成功率越高。同时,趋势越弱,则背离成功率越高,例如15年的强趋势,即便出现了大级别的背离,依然建议以均线为主,背离只是警戒信号。

5.日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了大级别反转的到来.

 MACD与波浪理论的实战结合

MACD背离最初的发明目的,从表象来看,是弥补均线战术不逃顶的劣势;从里像来说,是波浪理论的应用,你可以发现,30分钟底背离,一定是30分钟K线组合的衰竭浪,日K级别底背离,也一定是日K级别的衰竭浪。跌速越来越快的时候是绝对不可能产生底背离指标的,一定是跌速越来越慢,而且一定是前面第一波下跌跌速极快,然后横盘或者反弹,随后再度下跌新低,但是跌速较慢,才会产生MACD底背离,这就是波浪理论里标准的衰竭浪。上涨见顶同理。

按照波浪理论中“5升3降”的8浪循环,当ABC结束后会继续向上形成新一级别的上涨,如下所示:

而往往现实却是这样的:

当判断调整浪结束形成父浪级别拐点的时候就可以借助MACD背离的方法加以判断。

上图看到,C浪虽然破了A浪的高点,但是MACD柱子没有形成高点出现了背离。说明多头快要反转。另外MACD下方绿色柱子出现“发散”的迹象,说明空头有回调需求,回调一波测试趋势线后大概率还将继续下跌。

【1浪】DIFF线与价格底背离+金叉:捕捉1浪。

edv指数底背离

(1)价格突破前期重要阻力是判定1浪是否真正形成的重要标准,例如,价格突破并站稳60日均线、30日均线、前期高点(分界点)、前期重要缺口、趋势线、拐点线、颈线,这是上涨趋势形成的重要标志。

(2)若价格在这些重要阻力附近受阻并出现相应看跌K线形态,这是价格上涨动能不足的表现,此时前期判定的l浪容易失败,此时果断平掉多单回避。

【2浪】调整浪。

(1)1浪形成之后将展开2浪回调,一般得到重要支撑而无法创新低,这里的重要支撑由前面突破的重要阻力转化而来。

edv2浪调整的支撑

(2)2浪往往回撤1浪的0.618和0.5处,如果以三角形、矩形、楔形整理,那么将来价格上涨更加猛烈。当回调以横向盘整形式进行,这是上涨动能极强的标志。

(2)2浪也要求出现2个柱体分形方可,否则不稳健。

【3浪】DIFF线冲高回落并在0轴附近得到支撑企稳+柱线与价格底背离:捕捉3浪。

(1)价格突破前期1浪的高点是3浪形成的标志。

(2)DIFF线回到0轴上下附近作为3浪结束的标志,从而避免在3浪内部追涨,还以为抓到5浪的判断预期。

(3)价格突破前期重要压力位是2浪调整彻底结束的标志,比如突破前期震荡高点,突破持续整理形态的上边线,有缺口出现突破更好。

(4)三浪延长会对应柱体的四个峰值,其中第四个峰位对应4浪b的位置。

(4)3浪幅度一般是1浪的1.1618倍。

【4浪】最复杂的调整浪。

(1)4浪形态预示上涨动能的强弱。如果以横向震荡甚至是以缓缓向上的方式展开,则表明上涨动能非常强,接下来5浪的幅度会很大,这种走势较为少见,但是在期货中还真的经常出现,一旦出现,不能放过。

(2)与2浪具有交替规则,若2浪简单则4浪复杂,若2浪复杂则4浪简单。通常复杂为主,判定难度对大,且多以三角形、矩形、旗形、楔形等复杂持续整理形态出现。

(3)4浪震荡时间过长,以时间换空间消耗上涨动能容易导致5浪失败,5浪失败预示下跌更猛。

(4)Diff等于或小于零轴,并至少出现2个柱体分形方可认为4浪完成,往往折返3浪的0.382-0.5.

【5浪】DIFF线回到0轴+柱线与价格底背离:捕捉5浪。

(1)diff线回到零轴附近,否则就不能算3浪彻底结束。这里零轴附近要求等于零轴和小于零轴,并且至少要出现2个柱体分形才能认为4浪结束。之所以要求diff线回到零轴附近作为3浪结束的标注,是因为3浪太强,防止在3浪内部追涨还以为抓到5浪,从而导致浪形判断出现很大误差影响接下来的分析操作。

(2)diff线在零轴上下徘徊时间不能太久,否则以时间换空间的方式逐渐消耗掉上涨动能。

(3)柱体与价格形成底背离,标明上涨动能力已经积聚。底背离至少要求2个柱体分形才能满足,所以4浪结束的最低条件我要求是至少2个柱体分形。

(4)满足上述3点之后,接下来diff线能后顺利在零轴附近出现金叉,则表明5浪开始展开,买点出现。零轴附近的意思这里是零轴附近上下皆可,必须靠近零轴。

(5)与3浪相比,5浪具有不确定性,可以5浪延长波澜壮阔,也可能5浪失败新高都没有,所以在操作5浪之时,要严格控制风险。

【A浪】DIFF线与价格顶背离+死叉:捕捉A浪

(1)重要前提:伴随着3浪的结束,diff必须回到零轴上下附近,然后伴随着5浪的形成,diff线再从零轴附近向上构成顶背离形态。

(2)实战中往往出现diff线没有回到零轴上下附近却形成顶背离形态,此种情况出现考虑是更低时间级别走势的5浪造成。例如在日线出现上述情况,则考虑是60分级别5浪结束的标志,在日线结构中仍认为处于3浪的延长浪结构之中,故60分的操作完成ABC的调整之后反而提供再次介入做多的机会。所以一旦遇到diff线没有回到零轴上下附近就形成顶背离的情况时,要结合多种技术分析工具进行综合判定,防止一叶障目,不见泰山。

(3)摸顶的风险:5浪的延长。驱动浪的5浪一旦延长势必波澜壮阔,此时若根据“diff线与价格顶背离+死叉”来判断5浪结束,将有踏空后面涨势或者摸顶被套。降低这种风险的方法就是注意应用“多周期共振法则”。例如在日线图中出现5浪结束的信号,就观察周线图中的走势,如果周线图中显示上涨动能仍然很强,此时可灵活减仓,以到达避险和逃顶的平衡。

【B浪】调整浪。

(1)B浪结束的最低条件是:diff回到零轴上下附近并至少出现2个柱体分形,不创新高。

(2)性质与2浪和4浪相似。

【C浪】diff回到零轴附近+柱体顶背离:捕捉C浪。

(1)C浪与3浪的特性很相似。

(2)C浪要求至少出现2个柱体分形方可完成。

(3)C浪延长对应四个峰值,其中第四个对应1浪的2浪的位置。

来源参考:

当MACD遇到波浪理论

MACD背离技巧和波浪理论简单指南

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