去趋势震荡指标DPO

震荡指标是被广泛使用的指标,因为是先行指标,能识别一个潜在的还未开始的趋势转变。这个指标类型在两个极限之内、围绕一个中点上下震荡,它的数值帮助计量趋势动量的强度。震荡指标在超买或超卖的市场中有典型的信号,能指出一个趋势的反转。能用于决定何时平仓。

震荡指标最好在震荡市场使用,因为在单边市场超买或超卖信号过多。通常需要寻找的是中点交叉,接近最大值或最小值,规则的或隐藏的背离。

去趋势区间震荡指标,英文全名Detrended price Oscillator,缩写为DPO,可以消除价格趋势,以估算从峰值到峰值或从波谷到波谷的价格周期长度。与其他振荡指标不同,例如随机或移动平均收敛差(MACD),DPO不是动量指标。它突出了价格的高峰和低谷,用于根据历史周期估算买入和卖出点。

1970~1980年代,沃尔特·巴塞特(Walt Bressert)发现,一个长周波包含了数个短周波。数个短周波的组合,构成一个长周波。观察短周波的运动规律,可以估计长周波峰谷出现的时机。例如:四个短期循环底部,构成一个长期循环底部。因此,DPO指标刻意忽略较长周期的波动,一方面可以减少周期干扰的混淆,一方面可以凸显个别周期的波动。他将对于衍生性期货商品,循环规则的研究心得,发表于期货商品杂志。他把移动平均线从传统的观念上跳脱出来,并逐渐被研究周期循环的学者采用。

DPO指标为了避免长、短周期互相干扰,直接将移动平均线拉直后,当成0轴。然后依据Envelope轨道线的做法,在移动平均线(0轴)的上下方,以固定百分比的差距,设定两条上限和下限,代表股价的超买超卖界限值。

计算公式:

1.DPO=收盘价-前日(N/2+1)日简单移动平均

2.MADPO=DPO的M日简单移动平均

2.参数N设置为20,参数M设置为6

DPO本身不提供交易信号,而是一种辅助交易时机的额外工具。它是通过观察价格何时达到峰值或见底来实现的。虽然此信息可能为未来预期提供参考点或基线,但无法保证历史周期长度将在未来重复出现。未来周期可能会变长或变短。

DPO不是动量指标。相反,它只是设计用于识别峰值和谷值的循环。可以通过计算峰值或谷值之间的周期来估算周期。用户可以尝试使用更短和更长的DPO设置来找到最佳匹配。

该指标也不考虑趋势。由交易者决定交易方向。如果资产的价格处于自由落体状态,即使在周期底部也可能不值得购买,因为无论如何价格可能会很快下跌。

并非所有DPO上的峰值和谷值都会移动到同一水平。因此,在价格上标记指标的重要高峰和低谷也很重要。有时指标可能不会下跌太多,或者向上移动很多,但从该水平反转仍然可能是价格的重要指标。

股价创新低,而DPO未创新低,属底背离;股价创新高,而DPO未创新高,属顶背离。背离信号可与MACD指标互相验证,辅助做出短期交易决策。

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